نموذج إكتواري مقترح لتقدير رأس المال الاقتصادي باستخدام نماذج الأريما-جارش بالتطبيق على قطاع التأمينات العامة بسوق التأمين السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 المعهد العالي للعلوم التجارية - ابو قير - الاسكندرية

2 اكاديميه السادات للعلوم الاداريه

3 كلية تجارة جامعة القاهرة

المستخلص

يهدف البحث إلى تقديم تقييم شامل لمتطلبات رأس المال الاقتصادي تجاه شركات التأمينات العامة في المملكة العربية السعودية، بما يؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمرونة في هذا القطاع . تم اقتراح إطار إكتواري يعتمد على تقييم إجمالي المخاطر الخاصة بالقطاع باستخدام مقاييس القيم المعرضة للخطر، والقيم المشروطة للتعرض للخطر. واستخدام نماذج الأريما-جارش في فحص أوجه الترابط بين عوامل الخطر الرئيسية، وتحليل الخصائص الديناميكية والتقلبية لعوامل الخطر المختلفة. ومن خلال دمج نماذج التوزيعات الهامشية ونموذج الأريما-جارش تم محاكاة السلوك المشترك لعوامل الخطر. واستخدم التوزيع المشترك المحاكي لعوامل الخطر لحساب القيم المعرضة للخطر، والقيم المشروطة للتعرض للخطر عند مستويات ثقة مختلفة. ومن ثم تقدير رأس المال الاقتصادي المطلوب لتحمل أحداث المترتبة على تحقق المخاطر غير المتوقعة، وضمان الملاءة المالية. ومقارنة متطلبات رأس المال الاقتصادي المقدرة مع معايير رأس المال التنظيمي، وتحديد الفجوات المحتملة بينهما. وقد أظهرت النتائج الإحصائية لتقدير القيم المعرضة للخطر أنه بالنسبة لربع الأول من عام 2024، فإن هناك احتمال 01% أن تتجاوز خسائر قطاع التأمينات العامة 48.59% من إجمالي محفظته. وهو ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية بقطاع التأمينات العامة للتأكد من أن جميع الشركات تحتفظ بما يعادل نفس النسبة من محفظتها كرأس مال للمخاطر، حتى يكون لديها القدرة على البقاء ومواجهة المخاطر النظامية، والاحداث والمخاطر المتطرفة بدرجة ثقة تبلغ 90%. وترتفع هذه النسبة إلى 62% عند احتمال 5%. وترتفع إلى 80.17% عند احتمال 2.5%. بينما هناك احتمال 1% أن تخسر الصناعة 97.82% من محفظتها. وقد أوصى الباحثون بضرورة قيام الجهات التنظيمية والرقابية بتحديث وزيادة رأس المال الاقتصادي المطلوب من قبل الشركات كنتيجة لزيادة مخاطر الاكتتاب

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات